Morning_Limitedを選んだ理由 過剰最適化の可能性薄いかな

ここでは、Morning_Limitedを選んだ理由 過剰最適化の可能性薄いかな に関する情報を紹介しています。
MT4のEA作成研究と運用成績安定のため、市販のEAを動かし始めました。

選んだのはこのEAです。

日本時間の朝の動きに注目しました。
Morning_Limited
Morning_Limited | fx-on.com

日本時間の朝方のみポジションを作り、4時間後には決済するというロジックです。このEAを選んだ理由はは2点です。

・市販のEAにしてはPFが低目
・10年間バックテストでの最大ドローダウンがー263ととても低い


PFが低目というのはちょっとおかしいと感じるかもしれません。通常は、PFは高ければ高いほど良いと思われがちです。でも、以上に高いPFは過剰最適化の可能性が高く短期間しか使えない傾向にあります。実際、5年くらい使っているミラートレーダーという自動売買システムで活躍してくれるストラテジー(MT4のEAのこと)は、4年トータル成績PF1.4くらいのものがほとんどなのです。

市販EAにはPF3以上など非常に高いものがいくつもあるのですが、こういう経験によりそういうものは対象から外しました。

一つの目安として売買回数1000回程度ならPF1.2以下くらいでよい。

そんな基準で探したのですが・・・・困ったことに・・・・・ここまで低いのはあまり販売されていなかったり・・・・明らかに発売当初に過剰最適化だったため成績がボロボロになっているものだったり・・・・というものが多かったのです。

Morning_Limitedも、売買回数1000回のでPFは1.54と比較的高目です。でも、長期稼働しても大損はしにくそうです。

10年間バックテストでの最大ドローダウンがー263というのも安心稼働できそうでいいです。よくあるEA稼働後の終了基準として最大ドローダウンを超えたらストップというのがあります。でも、この基準を現実に実行するのはなかなか困難です。

だって、最大ドローダウン更新というのはー1000くらいだったりするからです。そこまで損すると損失も膨らみ、止めるという判断がとても難しくなります。

その点、-263くらいであれば心理的負担は相当軽くなります。

まずは、3か月くらい稼働させてみます。大体想定内の結果であればずっと動かしっぱなしにしておく予定です。

にほんブログ村 為替ブログ FX スワップ・長期投資派へ にほんブログ村 為替ブログ 豪ドルへ にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ

只今タイアップして頂いている業者さんです。お気楽FXとくりっく365日記からの申込みが対象です。


為替ライフ 「為替サヤ取り教室」プレゼント中
ライブスターFX 亀千人投資術
アイネットFX 「億をかせぐトレーダーたち」

コメント
この記事へのコメント
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2015/06/12(金) 10:01 | | #[ 編集]
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://click365.blog44.fc2.com/tb.php/2295-f693a4f8
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック