FX裁量トレーダーの過剰最適化現象 短期で大儲けしたときに注意すること

ここでは、FX裁量トレーダーの過剰最適化現象 短期で大儲けしたときに注意すること に関する情報を紹介しています。
FX裁量トレーダーの過剰最適化現象

EAつくりを続けています。先日温泉につかりながらふと気づいたことがありましたのでメモしておきます。自作EAの検証をして改造を続けていて気づいたことです。

「昔から言われていることはかなり正しい」

相場の世界では、昔から大儲けするタイプや最後まで資産を残すにはどうするかなどがよく論議の対象となります。その中でよく言われている「絶対に儲からないタイプ」などは、EA検証していると納得ができてしまうところがあります。

例えば、こんなことです。

短期で大儲けする人は結構いる。でも、それを保てる人はほとんどいない。

昔から、株で●億儲けたとか商品先物で大儲けという話はありました。現在でも、FXで●億なってのはよく聞きますよね。その話のほとんどが短期間での大儲けなんですよね。

裏を返すと、短期で大儲けした人でそれを保ち続けた人はほとんどいないという現実があります。

自作EAでも、短期で特定期間で大きく稼ぐEAを作るのは簡単です。ほどほどに良いものを作ったら各パラメーターを最適化すればすぐできてしまいます。でも、このパターンで作ったEAはその後はほとんど活躍してくれません。そして、特定期間が短ければ短いほど特殊な時期しか活躍してくれないEAとなってしまいます。

過剰最適化と呼ばれている現象でもあります。

裁量トレードで、短期間で大儲けした状態はこの過剰最適化に近い時期なのだという気がします。自分の裁量トレードスタイルがピッタリとはまり、天才と勘違いしてしまうほど的確に売買ができて資産が爆発的に増える。

EAつくりでいくと過剰最適化された状態と同じで、裁量トレーダーの過剰最適化現象とでもいうべき状況となります。

師匠林輝太郎によれば、誰でも一生涯のうち何度かはこういう時期があるのだそうです。残念ながら、私はまだこういうのはないんですけどね(汗)。

・・・で、よく起きるのがこの最高の時期が終わった後に最悪の時期がくるという現象です。

自分のトレードスタイルとズレる時期が到来して儲からなくなってしまう。でも、成功体験を忘れることはなかなかできなくてズルズルやっているうちに熱くなってしまい、一気に資金を失ってしまう。

正に、過剰最適化されたEAと同じ運命をたどります。

私の知っている中でも5億や10億を達成した後にこうなってしまったという事例がいくつかあります。何をやっても裏目にでるようになったという方もいました。いずれもちょっと有名な方なのですが、名前は伏せます。

こうならないためにどうしていけば良いのかが自作EAで稼ぐための大きなテーマなのだと思っています。自作EAで稼ぐには2つのポイントがあると感じています。

・EAを作る能力を磨く
・EAで利益を出すための枠組みつくり


私は、まだ複雑なEAは作れません。なので、沢山の駄作EAを作って使えるものを見つけ出すという形でやっています。そのため、これまで数百本作成したのですが、使っているのは数本です。

私のような作り方の場合、EAつくりはある程度のパターンを作ってしまえば、5分くらいで1本作れるようになります。そして、5分で作ったEAでも駄作とは限りません。次の段階の「利益を出すための枠組み」にハマってくれれば大儲けはできないものの大損もしないEAとして動いてくれます。

5月も、地道にEAを作りながら「利益を出すための枠組み」を整備していくつもりでいます。

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コメント
この記事へのコメント
BandCross3やっと止めましたw
ずっと儲かるなんて難しいですよね。
2015/04/29(水) 22:08 | URL | ゆうみ #-[ 編集]
BandCross3、いいEAなんですけどねぇ。

ずっと儲かるEA・・・は、幻想なのかもしれませんね。

長期安定稼働して着実に増えていくようにできるといいんですけど、なかなか道は険しいです。
2015/04/30(木) 08:22 | URL | キヨヒサ #yjwl.vYI[ 編集]
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