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FXオプション

ここでは、FXオプション に関する情報を紹介しています。
今年の2月よりFXオプションの研究を続けています。

売りの研究を一通りやってみました。資金も100万円が120万円くらいに増えてなかなか効率的に進んでいます。

今は「買い」の使い方です。

買いは、損失が限定できるので、うまく使えば投資家の強い味方になってくれそうなのです。

しかし・・・・なかなか難しい。

いろんなポジションを取ってみて、やっと「2つの使い方」に落ち着きつつあります。

「損を覚悟して使う」「利益を本気で取りに行く」、この2つです。言葉にすると大したことがないようですが、「FXのリスクを減らすのに相当効果がある」という手ごたえを持ち始めています。

ポジションを作りながら肉付けしてまいります。

「買い」中心でポジション取っていたら数万円やられそうになっています(悲)。

利益が無くなる前に方向性をみつけねばなりません・・・頑張ります。

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4月に作ったFXオプションの満期がそろそろやってきます。8月1日ですので、あと1週間くらいです。

予定利益は10万円ほどです。元金100万円ですので、ポジション保有期間3ヶ月半での利益と考えれば悪くはない気がしています。

さて、次の一手を模索中です。

今回は、「米ドル円プット・オプション売り」でした。

次は、・・・・

ストラングルの売り

なんか面白そうです。動かなそうな通貨ペアでオプション売りの両建てをします。

もうちょっと考えてみます。
豪ドル米ドル 0.7600のプット・オプション買いを10万通貨分保有しています。このポジション作成時のプレミアムは0.256です。

今回のは、豪ドル米ドルが0.7600よりも下がると大きく利益が出る可能性のあるポジションです。

ポジション作ったのは数週間前で、暫く豪ドル米ドルが上昇していたため0.78後半のころはプレミアムが0円になったりもしておりました。

今日の朝段階で、豪ドル米ドルは0.7700近辺まで落ちてきています。あと100pipsくらいで期日は4月11日ですので、もしかするともしかしますね。

仮に、0.7500まで落ちればプレミアムは1.00以上となるのが確実で、0.256⇒1.00となると私のポジションは約4倍に上昇になります。

0.7300までいくとプレミアムは3.00くらいになるので、同様に私のポジションは約12倍に上昇となります。

まあ、0.7600まで落ちなければ最悪ゼロ円ということもあります。その時は、日本円で2.8万円くらいの損失という感じです。

このポジション、豪ドル円の売りポジション代わりに仕掛けてあります。裁量トレードで豪ドル円売りを継続している間は、このポジションもそのままという方針です。

どこまで増えるか・・・はたまた・・・ゼロになってしまうか・・・・ちょっとリスクがあるところがオプションの楽しいところですね。

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FX+FXオプションでいくつかのパターンで仕掛けています。

自分なりに収まりの良いパターンが見つかりつつあるところです。

昨日100万円ほど利益を出してから、本日新たに売りポジションを作っています。

本日仕掛けたのはこれです。

・豪ドル円82.483円で20万通貨売りポジション
・豪ドル円81.00円で10万通貨分のプット・オプション売り 期日4月11日・プレミアム0.598

プレミアム受取は、10万通貨分なので5.98万円になります。

単純な売りポジション20万通貨と比べたときのこの合成ポジションの大きなリスクはこれです。

期日4月11日に豪ドル円が81円ー0.598円=80.492円を大きく割り込むような時は、単純な20万通貨売りポジションよりも利益が減る。

メリットはいろいろとあります。

・期日に豪ドル円が80.492円超であればオプションポジションは総合収支で受取となる利益上乗せとなる。
・売りポジション損きりとなる際は、オプションプレミアムはその大部分が受取となるため損失補填的な役割をになう。
・80.492円を割る大きな下げとなっても、10万通貨売り分の利益は確保できる。
・オプションはプレミアム受取のため、FXポジションのマイナススワップポイント負担が軽減できる。

私自身は、ここから豪ドル円が一段安となる可能性があると思ってFXで売りポジションを仕掛けています。正直なところ、80.492円割れもあるかもしれないという見通しをもっています。

ただ、いつ崩れだすかはわかりません。

その大崩れが4月11日以降であれば、このプット・オプション売りプレミアムは満額受け取れることになります。

当然のことながら、私の目論見がはずれ豪ドル円がここから上昇転換することだってあります。

いろんな可能性を考慮すると、この合成ポジションはどう転んでも慌てずに済むという感じがします。

実際の仕掛けを続けながら、自分に合う利用形態を作っていくつもりです。

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FXオプション売買を始めて感じているのが「勝率の高さ」です。

売り中心でやっているのですが、一時的に含み損となっても期日には利益になることが多いのです。

この「勝率の高さ」が注意のしどころですね。

「売り」で仕掛けていくと、おそらく多くの方が最初はスンナリ勝てるだろうと思います。勝率が高いので油断しやすいです。レバレッジも自然に高くなっていきます。

いつの間にか、レバレッジ10倍・15倍くらいのポジション持っていたりするんです。

「プット売りのリスク=FX売りポジションのリスクと同じ」と冷静に考えれば、このレバレッジで相場が暗転したらどうなるかは容易に想像できます。

でも、勝利が続くと・・・・・・油断してしまうんです。

私は、プットでもコールでも「売り」を仕掛けるときは、FXで反対ポジションを保有しているときに限定しています。こうしておけば、オプションで損失となったときでも、FXポジションでは利益となっている訳なので、全体としての収支が大幅に悪化することはありません。

でも・・・頭が熱くなってしまったらやはり怖い・・・ですよね。

熱くなるときのお決まりパターンは、四六時中相場を気にする・・・あるいは・・一日の間に何度も売買する・・・ときに発生します。

これを完全に防ぐ有効策は、師匠林輝太郎の教えをきっちり守ることしかない気もします。

「日中相場をみてはいけない!」

失敗しないために自分に言い聞かせるメモとしてこの記事を残しておきます。

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米ドル円買いポジションのヘッジのために米ドル円売りポジションを保有しているのですが、その売りポジションに利益がのり始めています。

そろそろ、米ドル円の下落も終盤戦かな・・・と思っているので決済を検討中でした。

現在の結論としては・・・大きく下落する可能性は少なくなってきた気がするものの、もう少し保有しておこう・・・という方針でいます。

そこで来週水曜日期日の105.50円のプット・オプション売りを5万通貨ほどやってみました。

「買いポジション+コール売り」を「カバード・コール」と呼ぶのですが、私のは「売りポジション+プット売り」ですので真逆の形となり「カバード・プット」という感じですね。

プレミアムは、0.218ですので5万通貨では10,900円の受取です。

期日に105,50円以上であればプレミアム受取で終了、105.50円未満であれば含み損を抱えた買いポジションが建ちます。私の予定としては、買いポジションをそのまま損きり予定です。もしもプレミアム受取以上の損失となった場合は、手持ち売りポジションの一部を決済して相殺します。

オプションを既存ポジションのヘッジとして使っていくつもりなので、こういうところをきっちりやっていかなばなりません。

この仕掛けがどうなるかは、来週木曜日のお楽しみです。

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底臭いので買いたい でも、買えなくてもいいか・・

こんな時ありませんか。

私はあります。

将来の超円安を予測して、米ドル円の買いポジションを長期保有しているのですが、こういう円高時期は買い平均値を下げる絶好の時期でもあるんですよね。

でも、もうちょっと下がりそうな気もする・・・買いたい気もするが買えなくてもいいかな・・・・今の私が、そんな気持ちでいます。

今日、思いついたんです。

「こういう時はプット・オプション売り」が良いのではなかろうか」

FXオプションで「プット・オプション売り」を行うと・・・・

・その後に上がれば、プレミアム代金受け取り!
・その後に下がれば、権利行使価格で買いポジション発生(プレミアムは受取で)

・・となります。

今日作ってみました。

権利行使価格107.00円でプット・オプション売り1万通貨を仕掛けています。プレミアムは11000円くらいです。

期限に米ドル円が107円超であれば、プレミアムを受け取って終了です。

期限に米ドル円が107円以下であれば、米ドル円買いポジションが建ちます。米ドル円が105円くらいでも107円なので、いきなり含み損の買いポジションになります。

でも、プレミアム11,000円は受取なんですよね。

なので、107円買いポジション+11000円ということになり、105円台で買いポジションを作ったのとほぼ同じ感じになる・・・かなと思っています。

107円で1万通貨買いポジション作ってもいいかな・・と思っていたので・・・それにお小遣いを頂いた感じになります。

円高時期に米ドル円買いポジション増やすのって、出来そうで出来ないんです。

どこが底かわからないうちに上げ転換してしまって、気づけば110円を超えていたりするからです。

今回の作戦で、米ドル円底値で仕掛けていくのも良いかもしれないです。

単なるアイデアの段階なので、あまり気にしないでくださいませ。

まだまだ勉強中です。

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FXオプションの活用のためのメモです。

豪ドル円の下げ相場で、売りポジションあるいは買いポジション決済の代わりに「プットオプション買い」の活用を検討しています。

こうすることで、「下げ相場本格突入であればプットオプションで利益」「上げ転換であればFX豪ドル円買いポジションで利益」という流れが作れます。

ネツクになるのが、オプション代金が結構高いことです。

現在84円前後の豪ドル円

権利行使価格が下になるほどプットオプション代金は安くなります。

期限4月11日もので以下のような感じです。

・78円 0.5(10万通貨で5万円)
・81円 0.96(10万通貨で9.6万円)

現在値84円近辺ではこの数倍になります。

「どういう発想で、どういうルールを作り、どう仕掛けていくか」

この考えは、FXオプションでは特に大切な気がします。

プットオプション代金のコストを1日当たりに直すと1万通貨70~150円くらいなんです。

このコストは、いつもいただいている豪ドル円買いポジションのスワップポイントを充てるという考え方にしていくと酔いうかもしれません。

豪ドル円が大きく下げそうに懸念される時期というのは、年に数回あります。その時期に10~20万円を暴落ヘッジに使って、心理ストレスを下げていけば、裁量トレード成績にも良い影響がありそうな気がします。

・・・思い付きで書いているので文章がまとまっていなく、すみません。

アイデアメモなので、お許しください。

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いま、FXオプションの勉強中です。

ポジションも少し保有して様子を見ながら、不明なところを調べているところです。

保有しているのは、「プットオプションの買い」です。「買い」は、損失が限定されるのは頭でわかっていたのですが、実際に保有してみると「売りポジション」を持っているのに比べてかなり気が楽なことがわかりました。

ストレス少なく攻めたいときにも使えそうです。

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